КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Зависимость одного члена уравнения от другого.2)зависимость всех членов уравнения от случайной компоненты 3)зависимость не включенных в модель факторов. 28. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся: 1) эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии увеличиваются 2)не эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии занижаются. 3)отрицательными. 29. Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является: 1) постоянная направленность воздействия включенных в уравнение регрессии каких-либо факторов. 2)увеличение интервала наблюдения. 3)постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора
30. Уравнение,отражающее авторегрессионную схему первого порядка для автокорреляции случайного члена, имеет вид: 1) ;
2) ;
3) .
31. Оценку коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии из авторегрессионной схемы первого порядка можно осуществить по формуле: 1) ;
2) ;
3) .
32. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: 1) ;
2) ;
3) .
33. Значение d – критерия статистики Дарбина – Уотсона в больших выборках связано с коэффициентом автокорреляции случайного члена уравнения регрессии следующим соотношением: 1) ; 2) ; 3) .
№ 34 Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?
1) Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными. 2)т.к. D критерий не зависит от масштаба наблюдений 3) такую таблицу можно составить
№ 35 В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
1) если d<dкрит 2)если d≥dкрит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы 3) в любом случае можно
№ 36 По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?
1)в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и dρ≈2-2ρ 2) при отрицательной автокорреляции ρ=1 и dρ≈2-4ρ 3) в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=0 и dρ≈2-2ρ № 37 Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка?
1)привести её к виду y’t= α*c + β*x’t + μt 2)методом Кокрана-Оркатта 3)методом Хилдрета -Лу
38. Для чего используется поправка Прайса-Уинстена? 1) для преобразования модели таким образом, чтобы оценки были несмещенными; 2) для диагностики автокорреляции;
|